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迎向量化交易新時代

✔ MultiStrategys策略生成器是專屬於運用在MultiCharts上的策略工具。無論您是量化交易新手還是專業人士,MCS策略生成器都可以幫助您實現量化交易的理想境界。MCS策略生成器具有高辨識度的功能選單,大量產生的策略的超強功能,可以直接產出後運用於MultiCharts上。M策略產生的便利性功能一直是MCS策略生成器背後的驅動思想,正如您在選擇使用MultiCharts做為程式交易的第一選擇時的考量一樣,您應該選擇您在開發策略時的最好工具。您可以由MCS策略生成器生成交易訊號後,匯入MultiCharts進行最佳化,然後適時的進入交易市場進行交易-這就是MultiCharts加上MCS策略生成器的最大優勢。

闗於MCS策略生成器  

⇒2024年,位於中華民國的凱衛資訊股份有限公司(K WAY)的Multicharts團隊與nStock團隊,共同合作推出MCS策略生成器, 此為一個量化交易及策略生成的策略平台,同時提供多樣策略生成及交易的選擇。

免責聲明  

⇒MCS策略生成器所生成的函數、指標、訊號等等,僅作為提供教學研究用等範例及學習,限個人使用, 嚴禁有散佈、轉賣、招覽客戶、用於商業用途或自行串接交易帳戶等非學習用途行為, 若使用者違反前述行為規範,使用者必須自行承擔風險並負完全法律責任。


如何開始使用MCS策略生成器

1.登入策略生成器網站

2.開始產生策略

輕鬆產生策略,只要選取:

  1. 進場邏輯(可多選),分為多方、空方、濾網,下拉選單為各種組合策略
  2. 進場方式(必選),多單進場配合多方邏輯,空單進場配合空單邏輯
  3. 出場方式(非必選)

3.將策略運用於MultiCharts

請依照以下步驟使用:

  1. 請開啓MultiCharts的PowerLanguage Editor
  2. 將策略生成器產生的策略貼在編輯區後完成編譯
  3. 即完成此訊號的編譯

功能介紹

MCS策略生成器功能介紹

進場邏輯*

MCS策略生成器目前提供了八種的進場邏輯供使用者選用,每種邏輯各有不同的運用時機點;以下就分別針對這些邏輯來介紹

1.KD  

KD指標是一種技術分析指標,用於衡量市場的趨勢以及該趨勢的強度。它由一個快速線(K線)和一個慢速線(D線)組成,通常應用於股票、外匯、期貨等金融市場的技術分析中。 以下是KD指標的基本介紹: 計算方式:KD指標基於最近一段時間的價格走勢計算而得。其計算過程包括以下步驟: 首先,計算收盤價在一段時間內的最高價(H)和最低價(L)。 然後,計算K值:K = (Close - L) / (H - L) * 100 最後,計算D值:D = MA(K, N),其中N為平滑參數,通常取為3或9。

K線和D線的含義: K線是快速線,反映了最近一段時間內價格變化的快速程度。當K值高於某個特定水平(例如80),表示市場處於超買狀態;當K值低於另一個特定水平(例如20),表示市場處於超賣狀態。 D線是慢速線,通常是K線的平滑移動平均線。D線的變化較緩慢,能夠更好地顯示市場趨勢的變化。 交叉點:當K線和D線交叉時,常被解讀為趨勢的轉折信號。

:?:交易信號:當K線由下向上突破D線時,被稱為“黃金交叉”,暗示著市場可能開始向上趨勢;相反,當K線由上向下突破D線時,被稱為“死亡交叉”,暗示著市場可能開始向下趨勢。

:?:應用:KD指標可用於識別市場的超買和超賣情況,並提供趨勢轉折的信號。它也可以與其他技術分析指標結合使用,以增強交易策略的準確性。

:!:總的來說,KD指標是一種常見的技術分析工具,用於評估市場趨勢和力量,幫助交易者做出更明智的交易決策。

2.RSI

RSI指標(相對強弱指標)是一種常用的技術分析指標,用於衡量價格變動的速度和幅度,以評估資產的超買和超賣情況。它是由威爾斯·威爾德(Welles Wilder)於1978年提出的,被廣泛應用於股票、外匯、期貨等金融市場的技術分析中。

以下是RSI指標的基本介紹: 計算方式:RSI指標的計算基於一定時間內的價格變動情況,通常以14天的周期為例。其計算過程包括以下步驟: 首先,計算價格上漲的平均變動(Average Gain,AG)和價格下跌的平均變動(Average Loss,AL),通常使用加權移動平均法計算。 然後,計算相對強弱指數(Relative Strength Index,RSI),其公式為:RSI = 100 - (100 / (1 + RS)),其中RS(Relative Strength)等於AG除以AL。 RSI的範圍:RSI的取值範圍在0到100之間。通常情況下,RSI的值在70以上被視為超買(overbought),而在30以下被視為超賣(oversold)。當RSI的值超出這些範圍時,可能意味著市場處於極端情況,可能出現價格反轉。

:?:交易信號:RSI指標可提供超買和超賣的信號,以及價格趨勢的轉折信號。 當RSI超過70時,表明市場可能過度購買,可能發生反轉,這時可能考慮賣出。 當RSI低於30時,表明市場可能過度賣出,可能發生反轉,這時可能考慮買入。 此外,當RSI形成異常的背離(divergence)時,也可能暗示著市場趨勢的轉折。

:?:應用:RSI指標通常與其他技術指標一起使用,例如移動平均線、趨勢線等,以確定交易訊號的可靠性。它也可用於制定交易策略,如RSI交叉策略、RSI背離策略等。

:!:總的來說,RSI指標是一個常用且有效的技術分析工具,用於識別市場的超買和超賣情況,並提供價格趨勢轉折的信號,幫助交易者做出更明智的交易決策。

3.MACD

MACD(Moving Average Convergence Divergence)指標是一種常見的技術分析指標,用於衡量資產價格的趨勢和趨勢的變化速度。它由Gerald Appel於1979年提出,是基於兩個指數平滑移動平均線的差距而計算得出的。

以下是MACD指標的基本介紹: 計算方式:MACD指標的計算主要基於三條線的組合: 快速移動平均線(Fast Line):通常選擇12天的時間跨度,計算最近12天的平均收盤價。 慢速移動平均線(Slow Line):通常選擇26天的時間跨度,計算最近26天的平均收盤價。 差離值(Divergence):即快線減去慢線的值,用來衡量快線與慢線之間的距離。公式為MACD = 快線 - 慢線。 信號線:除了差離值之外,MACD指標還包括一條稱為信號線(Signal Line)的移動平均線,通常使用9天的時間跨度。信號線可以平滑差離值的變化,有助於提供更穩定的交易信號。 柱狀圖:差離值與信號線之間的差異通常以柱狀圖的形式呈現,稱為MACD柱狀圖。當差離值高於信號線時,柱狀圖為正值,表示市場可能處於上升趨勢;反之,當差離值低於信號線時,柱狀圖為負值,表示市場可能處於下降趨勢。

:?:交易信號:MACD指標提供了多種交易信號: 黃金交叉(Golden Cross):當MACD的快線由下向上穿越慢線時,被視為一個買入信號。 死亡交叉(Death Cross):當MACD的快線由上向下穿越慢線時,被視為一個賣出信號。 柱狀圖變化:當MACD柱狀圖由負轉正時,表示市場可能由下跌轉為上漲;反之,當MACD柱狀圖由正轉負時,表示市場可能由上漲轉為下跌。

:?:應用:MACD指標常用於確定市場的趨勢方向、趨勢的強度和趨勢的轉折點。它也可與其他技術分析指標結合使用,如RSI、移動平均線等,以提高交易策略的準確性和可靠性。

:!:總的來說,MACD指標是一個常用且有效的技術分析工具,用於識別市場的趨勢、趨勢的轉折點和交易信號,幫助交易者做出更明智的交易決策。

4.CCI(順勢指標)

CCI指標(Commodity Channel Index)是一種技術分析指標,用於衡量資產的價格相對於其平均價格的波動程度。它由唐納德·藍伯特(Donald Lambert)在1980年提出,最初是為了商品市場的交易而開發的,後來也被廣泛應用於股票、外匯等金融市場。

以下是CCI指標的基本介紹: 計算方式:CCI指標主要基於價格的統計分析,計算過程包括以下步驟: 首先,計算一段時間(通常是20個交易日)的Typical Price(典型價格),其公式為Typical Price = (High + Low + Close) / 3。 然後,計算Typical Price的移動平均值(MA),通常是20個交易日的簡單移動平均。 最後,計算CCI值:CCI = (Typical Price - MA) / (0.015 * 平均差異),其中平均差異是Typical Price和MA之間的平均絕對偏差。 指標範圍:CCI指標的取值範圍通常在-100到+100之間。一般情況下,CCI超過+100被視為超買信號,而CCI低於-100被視為超賣信號。當CCI超出這些範圍時,可能暗示著市場處於極端情況,可能出現價格反轉。

:?:交易信號:CCI指標提供了多種交易信號: 超買信號:當CCI超過+100時,表示市場可能過度買入,可能發生價格反轉,這時可能考慮賣出。 超賣信號:當CCI低於-100時,表示市場可能過度賣出,可能發生價格反轉,這時可能考慮買入。 零線交叉:當CCI從負值穿越零線向上時,表示市場可能從下跌趨勢轉為上漲趨勢;反之,當CCI從正值穿越零線向下時,表示市場可能從上漲趨勢轉為下跌趨勢。

:?:應用:CCI指標可用於識別市場的超買和超賣情況,以及價格趨勢的轉折點。它也可與其他技術分析指標結合使用,如移動平均線、MACD等,以提高交易策略的準確性和可靠性。

:!:總的來說,CCI指標是一個常用且有效的技術分析工具,用於評估市場的超買和超賣情況,並提供價格趨勢轉折的信號,幫助交易者做出更明智的交易決策。

5.MTM(動量指標)

MTM指標(Momentum Indicator),又稱為動量指標,是一種用於衡量資產價格變化速度和幅度的技術分析工具。它可以顯示價格趨勢的動能,幫助交易者識別市場的強勢或弱勢,以及可能的趨勢轉折點。

以下是MTM指標的基本介紹: 計算方式:MTM指標的計算基於資產價格在一定時間內的變化量。計算過程包括以下步驟: 首先,選擇一個特定的時間期間(例如12天或14天)。 然後,計算這段時間內的價格變化量,即現在價格與特定期間前的價格之差。 最後,將這段時間的價格變化量表示為百分比,以獲得MTM指標的值。 指標範圍:MTM指標的取值範圍通常是正數或負數,代表價格的上漲或下跌幅度。正數表示價格上升的動能,負數表示價格下降的動能。

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:?:交易信號:MTM指標可提供多種交易信號: 當MTM指標值大於零時,表示市場存在上升的動能,可能暗示著趨勢的持續性。 當MTM指標值小於零時,表示市場存在下降的動能,可能暗示著趨勢的持續性。 交叉點:當MTM指標從負值穿越零線向上時,可能暗示著價格可能開始上升;反之,當MTM指標從正值穿越零線向下時,可能暗示著價格可能開始下跌。

:?:應用:MTM指標可用於確定市場的強勢或弱勢,並識別可能的趨勢轉折點。它通常與其他技術指標結合使用,如移動平均線、相對強弱指標(RSI)等,以提高交易策略的準確性和可靠性。

:!:總的來說,MTM指標是一個常用且有效的技術分析工具,用於衡量資產價格變化的速度和幅度,並提供市場動能的信息,幫助交易者做出更明智的交易決策。

6.型態
型態(0/2)
濾網
開盤往上跳空 開盤往下跳空 ————–

:?:進一步說明:型態功能的設定主要是依據開盤時的跳空來設計,目前提兩種型態分別是開盤往上跳空跟開盤往下跳空 。

7.交易時間 
交易時間(0/2)
濾網
————– ————– 限制交易時間(跨日)
————– ————– 限制交易時間

:?:進一步說明:交易時間的功能有兩種可以選擇是否要用跨日來交易。

8.交易次數 
交易次數(0/1)
濾網
————– ————– 限制當日進場次數

:?:進一步說明:交易次數的功能可以限制當日進場次數達到設定值後,就不會再有進場的動作。

進場方式

✔  市價單 
市價單(0/2)
多單買進市價空單賣出市價

多/空只能各選一次 所以第二次選多/空會覆蓋前個!

:?:進一步說明:市價單的進場方式提供了兩個方式,一個是多單買進市價,一個是空單賣出市價。

✔  停止單 
停止單(0/6)
多單買進前一根K棒的最高價空單賣出前一根K棒的最低價
多單買進最近三根K棒的最高價空單賣出最近三根K棒的最低價
多單買進當日最高價空單賣出當日最低價

多/空只能各選一次 所以第二次選多/空會覆蓋前個!

:?:進一步說明:停止單的進場方式提供了六個方式,其中特別針對K棒的高低價及當日的高低價來區分。

✔ 限價單
限價單(0/4)
多單買進前一根K棒的最低價空單賣出前一根K棒的最高價
多單買進當日最低價空單賣出當日最高價

多/空只能各選一次 所以第二次選多/空會覆蓋前個!

:?:進一步說明:限價單(的進場方式提供了四個方式,其中特別針對K棒的高低價及當日的高低價來區分。

出場方式

✔  固定式
固定式(2/4)
中性
(set)多單跳動點停利(set)空單跳動點停利————–
(set)多單跳動點停損(set)空單跳動點停損 ————–

:?:進一步說明:左方的固定式出場方式共有四個選擇可以依據您的需要來挑選。

✔  移動式
移動式(0/2)
中性
(set)多單跳動點移動停利(set)空單跳動點移動停利 ————–

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:?:進一步說明:左方的移動式出場方式共有兩個選擇可以依據您的需要來挑選。

✔  條件式
條件式(0/2)
中性
————– ————– (set)當沖出場
————– ————– (set)臺指期結算日出場

:?:進一步說明:左方的移動式出場方式共有兩個選擇可以依據您的需要來挑選。

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